Nullità del contratto di interest rate swap per mancata indicazione del criterio di calcolo del mark-to-market e degli scenari probabilistici

Pubblicazione legale: La nota esamina i profili di nullità dei contratti di interest rate swap per mancata indicazione del criterio di calcolo del mark-to-market e degli scenari probabilistici

Fonte: Diritto del Risparmio - leggi l'articolo